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鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）    基金管束东谈主：鹏华基金管束有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                          鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报   基金管束东谈主的董事会、董事保证本回报所载尊府不存在伪善纪录、误导性诠释或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。本中期回报依然三分之二以 上零丁董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 回报中的财务商量、净值进展、利润分拨情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核 内容不存在伪善纪录、误导性诠释或者要紧遗漏。   基金管束东谈主承诺以本分信用、勤奋尽责的原则管束和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日进展。投资有风险，投资者在作出投资有狡计前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本回报中财务尊府未经审计。   本回报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                     第 3页 共 70页                                                  鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                   第 4页 共 70页                                                鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                               §2 基金简介 基金称号       鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称       鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称       鹏华 500LOF 基金主代码      160616 基金运作方式     上市契约型绽放式（LOF） 基金合同成效日    2010 年 2 月 5 日 基金管束东谈主      鹏华基金管束有限公司 基金托管东谈主      中国工商银行股份有限公司 回报期末基金份    197,201,543.85 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基                        鹏华中证 500 指数（LOF）鹏华中证 500 指数（LOF）            鹏华中证 500 指数（LOF）A 金简称                                        C                    I 下属分级基金的场                 鹏华 500LOF                  -                    - 内简称 下属分级基金的交 易代码 回报期末下属分级 基金的份额总额 投资标的                 取舍指数化投资方式，追求基金净值增长率与事迹比较基准收益率                      之间的追踪流毒最小化，力图将日均追踪偏离度足下在 0.35%以内，                      年追踪流毒足下在 4%以内，以罢了对中证 500 指数的灵验追踪。 投资策略                 本基金取舍都备复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建                      指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应                      休养。                      当预期成份股发生休养或成份股发生配股、增发、分成等行径时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些稀奇情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      灵验复制和追踪标的指数时，基金管束东谈主不错对投资组合管束进行                      适当变通和休养，奋发裁减追踪流毒。                      本基金力图将日均追踪偏离度足下在 0.35％以内，年追踪流毒足下                      在 4％以内。如因指数编制法则休养或其他因素导致追踪偏离度和                      追踪流毒突出上述范围，基金管束东谈主应采取合理步调幸免追踪偏离                      度、追踪流毒进一步扩大。                      当标的指数成份股发生显著负面事件面对退市风险，且指数编制机                      构暂未作出休养的，基金管束东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，                               第 5页 共 70页                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 履行里面有狡计程序后实时春联系成份股进行休养。 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其安宁 买入，在奋发追踪流毒最小化的前提下，本基金可采取适当方法， 以裁减买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他市集因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将休养 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据市集情况，勾通研 究分析，对基金财产进行适当休养，以期在章程的风险承受限定之 内，尽量缩小追踪流毒。 （2）股票投资组合的休养 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏激权重的变 动而进行相应休养，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时休养，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正联系和追踪流毒最小化。基金管束 东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 取舍合理方法寻求替代。由于受到各项抓股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重抓有成份股，基金将会取舍合理方法寻求替代。 根据标的指数的休养法则和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行休养。 根据指数编制法则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新休养时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应休养； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行休养，从而有 效追踪标的指数；根据法律、法法例程，成份股在标的指数中的权 重因其它稀奇原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合管束进 行适当变通和休养，奋发裁减追踪流毒。 本基金在详尽研讨预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据 审慎原则合理参与存托笔据的投资，以更好地追踪标的指数，追求 追踪偏离度和追踪流毒的最小化。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率弧线策略、骑乘策略、息 差策略、个券取舍策略、信用策略等积极投资策略，从上至下地管 理组合的久期，机动地休养组合的券种搭配，同期精选个券，以增 强组合的抓有期收益。 本基金将根据风险管束的原则，以套期保值为标的，取舍流动性好、 交易活跃的股指期货合约，充分研讨股指期货的风险收益特征，通 过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。 本基金将详尽愚弄计策钞票设置和战术钞票设置进行钞票救援证券 的投资组合管束，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积      第 6页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                极休养投资策略，严格投诚法律法例和基金合同的约定，在保证本                金安全和基金钞票流动性的基础上获取领略收益。                本基金可在详尽研讨预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与                融资业务。                为更好地罢了投资标的，在加强风险退守并投诚审慎筹备原则的前                提下，本基金可根据投资管束的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动秉性况等因素的基础上，合理笃定出借证券的范围、                期限和比例。                翌日，跟着证券市集投资器具的发展和丰富，在不改动投资标的的                前提下，本基金可相应休养和更新联系投资策略，并在招募说明书                中更新。 事迹比较基准         中证 500 指数收益率×95%＋银行同行进款利率×5% 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、                债券型基金、搀杂型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数                相通的风险收益特征。 注：无。        面容               基金管束东谈主                             基金托管东谈主 称号             鹏华基金管束有限公司                       中国工商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              郭明 信息显露         筹商电话   0755-81395402                    (010)66105799  负责东谈主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               custody@icbc.com.cn 客户奇迹电话         4006788999                       95588 传真             0755-82021126                    (010)66105798 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回复门内大街 55                圳国际商会中心第 43 楼                    号 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回复门内大街 55                圳国际商会中心第 43 楼                    号 邮政编码           518048                           100140 法定代表东谈主          张纳沙                              廖林 本基金采纳的信息显露报纸称号                 《中国证券报》 登载基金中期回报正文的管束东谈主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期回报备置地点         面容                     称号                         办公地址                   中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注册登记机构                                                          深圳市福田区福华三路 168 号    [鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华基金管束有限公司                                                          深圳国际商会中心第 43 层 I]                    §3 主要财务商量和基金净值进展                                                               金额单元：东谈主民币元 间数据和        鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 商量                  A                        C                     I 本期已罢了 收益 本期利润              15,434,818.66              1,669,837.33                1,887.18 加权平均基 金份额本期                     0.0814                     0.0937                0.0110 利润 本期加权平 均净值利润                     4.89%                       5.39%                 1.12% 率 本期基金份 额净值增长                     4.76%                       4.66%                 4.72% 率 末数据和                               回报期末(2025 年 6 月 30 日) 商量 期末可供分 配利润 期末可供分 配基金份额                     0.7264                     0.6313                0.0070 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值                                    第 8页 共 70页                                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 计期末指                              回报期末(2025 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长                    72.64%                    80.31%                      1.82% 率 注：(1)     本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益 等未罢了收益。 (2)   所述基金事迹商量不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，绽放式基金的申购赎回 费、基金扶直费等），计入用度后实质收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，取舍期末钞票欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已罢了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指回报期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为绽放 日或交易所的交易日。                           鹏华中证 500 指数（LOF）A                份额净        份额净值                    事迹比较基准                                       事迹比较基         阶段     值增长        增长率标                    收益率尺度差            ①－③      ②－④                                       准收益率③                 率①         准差②                       ④       畴昔一个月      4.90%       0.73%        4.09%             0.75%    0.81%   -0.02%       畴昔三个月      2.12%       1.42%        0.97%             1.43%    1.15%   -0.01%       畴昔六个月      4.76%       1.28%        3.21%             1.29%    1.55%   -0.01%       畴昔一年      21.99%       1.62%       18.83%             1.64%    3.16%   -0.02%       畴昔三年      -1.57%       1.27%       -7.61%             1.29%    6.04%   -0.02%  自基金合同成效起         于今                           鹏华中证 500 指数（LOF）C                份额净        份额净值                    事迹比较基准                                       事迹比较基         阶段     值增长        增长率标                    收益率尺度差            ①－③      ②－④                                       准收益率③                 率①         准差②                       ④       畴昔一个月      4.88%       0.73%        4.09%             0.75%    0.79%   -0.02%       畴昔三个月      2.08%       1.42%        0.97%             1.43%    1.11%   -0.01%                                   第 9页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报   畴昔六个月      4.66%     1.28%     3.21%          1.29%    1.45%   -0.01%    畴昔一年     21.76%     1.62%     18.83%         1.64%    2.93%   -0.02%    畴昔三年     -2.16%     1.27%     -7.61%         1.29%    5.45%   -0.02% 自基金合同成效起     于今                      鹏华中证 500 指数（LOF）I            份额净       份额净值                 事迹比较基准                                事迹比较基     阶段     值增长       增长率标                 收益率尺度差        ①－③      ②－④                                准收益率③             率①        准差②                    ④   畴昔一个月      4.88%     0.73%     4.09%          0.75%    0.79%   -0.02%   畴昔三个月      2.10%     1.42%     0.97%          1.43%    1.13%   -0.01%   畴昔六个月      4.72%     1.28%     3.21%          1.29%    1.51%   -0.01% 自基金合同成效起     于今 注：事迹比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同行进款利率×5%。      收益率变动的比较                          第 10页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：1、本基金基金合同于   2010 年 02 月 05 日成效。2、斥逐建仓期斥逐，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                     §4 管束东谈主回报   鹏华基金管束有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、钞票                      第 11页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 管束及中国证监会许可的其他业务。斥逐本回报期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本钞票管束股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册老本 15,000 万元东谈主民币。斥逐本回报期末，公 司管束钞票总鸿沟达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只世界社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管束基金，在基金投资、风险足下等方面积聚了丰富训诫。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                                说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         余展昌先生,国籍中国,金融硕士,8 年证                                         券从业训诫。2017 年 7 月加盟鹏华基金管                                         理有限公司，历任量化及生息品投资部量                                         化研究员、高等量化研究员，2020 年 8 月                                         至 2022 年 10 月担任量化及生息品投资部                                         投资司理，现担任指数与量化投资部基金                                         司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证                                         券龙头交易型绽放式指数证券投资基金基                                         金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                         基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏                                         华中证 800 证券保障指数型证券投资基金                                         （LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担任                                         鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担                                         任鹏华中证银行交易型绽放式指数证券投 余展   本基金的   2023-08-                         -      8年       资基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任  昌   基金司理      24                                         鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）                                         基金司理, 2023 年 08 月于今担任鹏华创                                         业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证券投资基金（LOF）基金司理, 2024 年                                         绽放式指数证券投资基金（QDII）基金经                                         理, 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500                                         交易型绽放式指数证券投资基金基金经                                         理, 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180                                         交易型绽放式指数证券投资基金基金经                                         理, 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500                                         指数证券投资基金基金司理, 2025 年 01                                         月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券                                         投资基金基金司理, 2025 年 01 月于今担                                         任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证                             第 12页 共 70页                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                               券投资基金基金司理, 2025 年 02 月于今                               担任鹏华上证科创板 200 交易型绽放式指                               数证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华恒生中国央企交易型绽放式                               指数证券投资基金发起式辘集基金基金经                               理, 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创                               板 200 交易型绽放式指数证券投资基金联                               接基金基金司理,余展昌先生具备基金从                               业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后看重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2.    证券从业的含义服气行业协会对于从业东谈主员履历 管束主张的联系章程。 注：本基金基金司理未兼任私募钞票管束谋划投资司理。   回报期内，本基金管束东谈主严格投诚《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的联系章程 以及基金合同的约定，本着本分守信、勤奋尽责的原则管束和运作基金钞票，在严格足下风险的 基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。   回报期内，本基金管束东谈主严格践诺公正交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各程序得到公正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公正对待各组合或组合间相互利益运送的情况。   回报期内，本基金未发生非法违章且对基金财产形成损失的荒谬交易行径。本回报期内未发 生基金管束东谈主宰理的扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   行为宽基指数基金，本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资器具。本回报期内，本基金 袭取指数基金的投资策略，力图追踪指数的收益，并将基金追踪流毒足下在合理范围内。追踪误 差的主要着手主要分为几个方面，包括身分股的休养、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险                     第 13页 共 70页                                      鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 股票的惩处、股票的打新等。为了进一步足下追踪流毒，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机 制，事先对身分股的异动进行密切追踪，实时休养，在交易程序取舍算法交易等方式进一步减少 交易冲击成本和摩擦，在仓位足下上，基金司理在缜密追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的 情况作念优化休养。   中证 500 指数的全体进展跑赢上证 50、沪深 300 等宽基指数。一季度的行情主若是春节前后 Deepseek 见地引起的 AI 投资慈祥，而中证 500 指数在 TMT 板块的占比更高，况兼市值更小，成 长性比较传统宽基更强，故指数进展相对占优。而二季度市集的飞腾主要源于资金抱团银行等金 融板块，带动了一波快速飞腾行情，而中证 500 在金融板块的权重占比比较沪深 300 更低，故表 现处于颓势。   斥逐本回报期末，本回报期 A 类份额净值增长率为 4.76%，同期事迹比较基准增长率为 3.21%； C 类份额净值增长率为 4.66%，同期事迹比较基准增长率为 3.21%；I 类份额净值增长率为 4.72%， 同期事迹比较基准增长率为 3.21%。   从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于耗尽刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素相通，GDP 增速高达 5.4%。二季度天然受到中好意思贸易 摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为得手，相通出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解 显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的救援，包括耗尽的“以旧换新”政策 和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应磨蹭相通贸易战的不笃定性，国内经济仍有一定 压力。从最新的显露的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大说明内需仍然疲软，后续需要更跋扈 度的耗尽刺激政策救援。 从证券市集角度看，2025 年市集全体处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日市集大跌后，跟着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，相通二季度经济数据超预期，使得老本市集一谈走高。瞻望 后市，国外方面主要关注关税政策和降息，若好意思联储初始降息节拍，对资金回流中国市集以及东谈主 民币汇率领略均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好简直立也有促进作用。 A 股市集三季度的走势更看本身的基本面，现在仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺 激政策落地，或能推动老本市集进一步进取。 瞻望后市，行为宽基指数，中证 500 的行情进展取决于全体市集风险偏好简直立。 咱们看到中证 500 行为大中盘指数，能很好地代表老本市集的全体进展。对于三季度而言，刺激 政策的预期、经济数据进展和外围的政事环境都是影响市集全体风险偏好的要害因素，总体来看，                        第 14页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 现在国外风险有所缓解，国内经济虽仍面对需求疲软问题以及后续的出口冲击，但政策预期仍在。 后续若外围中好意思贸易谈判取得禁止性进展或者国内经济出现超预期确立，都有望驱动宽基指数向 上的行情。   本基金管束东谈主按照企业管帐准则、中国证监会联系章程、中国证券投资基金业协会联系辅导 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金管束东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务管束轨制，明确基金估值的程序和手艺。   本基金管束东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员熟谙各样投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值经过中包含风险监测、足下和回报机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及 净值计较的复核包袱。本基金管束东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控管束部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业训诫，熟谙联系法律法例，具备投资、研究、风险管束、法律合规和基金估值运作等方面的专 业技艺。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的践诺。   基金管束东谈主改动估值手艺，导致基金钞票净值发生要紧变化的，对所取舍的联系估值手艺、 假定及输入值的适当性商议管帐师事务所的专科意见。   本回报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益冲突。   本基金管束东谈主已与第三方订价奇迹机构签署奇迹合同，由其按约定提供联系参考数据。 期末基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数（LOF）C 期末可供分拨利润为 9,442,920.97 元， 期末基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF）I 期末可供分拨利润为 1,873.06 元，期 末基金份额净值 1.0182 元。 投诚章程前提下，对本回报期内可供分拨利润应时作出相应安排。   无。                          第 15页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                           §5 托管东谈主回报    本回报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格投诚《证券投资基金法》偏激他 法律法例和基金合同的联系章程，不存在职何毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径，都备遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本回报期内，本基金的管束东谈主——鹏华基金管束有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额抓有 东谈主利益的行径。    本托管东谈主照章对鹏华基金管束有限公司编制和显露的本基金 2025 年中期回报中财务商量、净 值进展、利润分拨情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容进行了核查，以上内容真正、准确 和好意思满。               §6 半年度财务管帐回报（未经审计） 管帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 回报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1        20,235,404.79          20,234,315.54 结算备付金                                                -             2,999.55 存出保证金                                      11,936.95              68,396.72 交易性金融钞票                 6.4.7.2       324,302,643.26         346,500,086.75 其中：股票投资                               324,302,643.26         346,500,086.75     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     钞票救援证券投资                                         -                      -     贵金属投资                                            -                      -     其他投资                                             -                      - 生息金融钞票                  6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融钞票                6.4.7.4                      -                      - 债权投资                    6.4.7.5                      -                      -                              第 16页 共 70页                                             鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 其中：债券投资                                             -                      -     钞票救援证券投资                                        -                      -     其他投资                                            -                      - 其他债权投资                6.4.7.6                       -                      - 其他权柄器具投资              6.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                               -                      - 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                       56,364.48           807,232.78 递延所得税钞票                                             -                      - 其他钞票                  6.4.7.8                       -                      - 钞票统统                                344,606,349.48          367,613,031.34                                       本期末                    上年度末      欠债和净钞票           附注号 负 债： 短期借款                                                -                      - 交易性金融欠债                                             -                      - 生息金融欠债                6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融钞票款                                           -                      - 应付清理款                                          182.71                 0.68 应付赎回款                                    2,850,692.46           620,367.53 应付管束东谈主薪金                                   206,264.07            242,869.51 应付托管费                                       41,252.79            48,573.91 应付销售奇迹费                                      4,567.78             6,614.32 应付投资照管人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 应付利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债                  6.4.7.9               92,911.34           214,136.61 欠债统统                                     3,195,871.15         1,132,562.56 净钞票： 实收基金                 6.4.7.10       197,201,543.85          221,452,440.93 其他详尽收益               6.4.7.11                       -                      - 未分拨利润                6.4.7.12       144,208,934.48          145,028,027.85 净钞票统统                               341,410,478.33          366,480,468.78 欠债和净钞票统统                            344,606,349.48          367,613,031.34 注： 回报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 197,201,543.85 份，其中鹏华中证 500 指数（LOF）A 基金份额总额为 181,976,143.28 份，基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数 （LOF）C 基金份额总额为 14,958,877.91 份，基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF） I 基金份额总额为 266,522.66 份，基金份额净值 1.0182 元。 管帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）                            第 17页 共 70页                                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                            本期                    上年度可比期间       项 目            附注号          2025 年 1 月 1 日至 2025      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                        年 6 月 30 日                  6 月 30 日 一、营业总收入                                   18,762,914.84             -34,239,689.07 其中：进款利息收入            6.4.7.13                  33,725.59                 51,739.12      债券利息收入                                             -                        -    钞票救援证券利                                                         -                        - 息收入    买入返售金融资                                                         -                        - 产收入      其他利息收入                                             -               634,423.15 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                  863,807.89           -10,340,499.37      基金投资收益                                             -                        -      债券投资收益          6.4.7.15                           -                        -    钞票救援证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                           -                        -      生息器具收益          6.4.7.18                           -                        -      股利收益            6.4.7.19              3,201,148.79               5,974,809.54    以摊余成本计量 的金融钞票断绝阐述产                                              -                        - 生的收益      其他投资收益                                             -                        - 失以“-”号填列）                                                         -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                  1,656,371.67               2,289,289.97 其中：暂估管束东谈主薪金                                              -                        - 其中：卖出回购金融钞票                                                         -                        - 开销                                  第 18页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 三、利润总额（亏本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                      - 四、净利润（净亏本以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                          -                      - 后净额 六、详尽收益总额                                   17,106,543.17           -36,528,979.04 管帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      面容                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金             其他详尽收益            未分拨利润            净钞票统统 一、上期期末净 钞票 加：管帐政策变                            -                 -                 -                - 更      前期舛错更                            -                 -                 -                - 正      其他                    -                 -                 -                - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” -24,250,897.08                     -       -819,093.37   -25,069,990.45 号填列） （一）、详尽收益                            -                 -     17,106,543.17    17,106,543.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数        -24,250,897.08                 -    -17,925,636.54   -42,176,533.62 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -50,962,632.11                 -    -35,980,372.00   -86,943,004.11 回款 （三）、本期向基                   -                 -                 -                -                                  第 19页 共 70页                                                鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 钞票                                        上年度可比期间      面容                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分拨利润            净钞票统统 一、上期期末净 钞票 加：管帐政策变                           -                -                -                - 更      前期舛错更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -3,324,826.01                -   -38,713,903.12   -42,038,729.13 号填列） （一）、详尽收益                           -                -   -36,528,979.04   -36,528,979.04 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数        -3,324,826.01                -    -2,184,924.08    -5,509,750.09 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -36,479,258.38                -   -18,863,361.66   -55,342,620.04 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽                           -                -                -                - 收益结转留存收                                第 20页 共 70页                                                鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 益 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的构成部分。 本回报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：          邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金管束东谈主负责东谈主                   主宰管帐责任负责东谈主                  管帐机构负责东谈主      鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管束委员会(以 下简称“中国证监会”          )证监许可[2009]第 1374 号《对于核准鹏华中证 500                  指数证券投资基金(LOF) 召募的批复》核准，由鹏华基金管束有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华 中证 500   指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开召募。本基金为上市契约型绽放式，存续 期限不定，初次设立召募不包括认购资金利息共召募 2,629,831,732.31 元，业经普华永谈中天会 计师事务扫数限公司普华永谈中天验字(2009)第 021 号验资回报给予考证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 500   指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日看重成效，基金合同生 效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基 金份额。本基金的基金管束东谈主为鹏华基金管束有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公 司。      本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及联系 章程(以下合称“企业管帐准则”)、《钞票管束家具联系管帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务辅导》、《鹏华 中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的联系章程及允许的基金行业实务操作编制。      本财务报表以抓续筹备为基础编制。      本基金 2025 年上半年财务报表顺应企业管帐准则的要求，真正、好意思满地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的筹备效力和净钞票变动情况等联系信息。                                  第 21页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报       本回报期所取舍的管帐政策、管帐忖度与最近一期年度回报相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽放式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利分歧化个东谈主所得税政策联系问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分歧化个东谈主所得税政策联系问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的奉告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开导   教育辅助奇迹等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值 税政策联系问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管家具升值税联系问题的奉告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的奉告》偏激他联系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税行径，以资管家具管束东谈主为升值税征税东谈主。资管家具 管束东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金管束东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、场地政府债以 及金融同行来去利息收入亦免征升值税。资管家具管束东谈主运营资管家具提供的贷款奇迹，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管家具管束东谈主运营资管家具转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错取舍按确切质买入价计较销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱行为买入价计较销售额。 (2)   对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，                             第 22页 共 70页                                      鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；抓股期限突出 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程计较征税，抓股时分自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入链接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市小心建设税、教育费附加和场地教育附加等税费按确切质交纳升值税额的适用 比例计较交纳。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末                面容 活期进款                                                   20,235,404.79 就是：本金                                                  20,233,744.46       加：应计利息                                                1,660.33       减：坏账准备                                                       - 如期进款                                                               - 就是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -       减：坏账准备                                                       - 其中：进款期限 1 个月以内                                                     -       进款期限 1-3 个月                                                  -       进款期限 3 个月以上                                                  - 其他进款                                                               - 就是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -       减：坏账准备                                                       -                统统                                      20,235,404.79                                                        单元：东谈主民币元                        第 23页 共 70页                                              鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                        本期末       面容                          2025 年 6 月 30 日                    成本           应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             323,301,295.17            -    324,302,643.26   1,001,348.09 贵金属投资-金交所                   -            -                 -              - 黄金合约       交易所市集                 -            -                 -              - 债券    银行间市集                 -            -                 -              -       统统                    -            -                 -              - 钞票救援证券                      -            -                 -              - 基金                          -            -                 -              - 其他                          -            -                 -              -       统统       323,301,295.17            -    324,302,643.26   1,001,348.09 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托笔据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                            第 24页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末         面容 应付券商交易单元保证金                                                             - 应付赎回费                                                            1,289.46 应付证券出借爽约金                                                               - 应付交易用度                                                          14,807.29 其中：交易所市集                                                        14,807.29    银行间市集                                                                - 应付利息                                                                    - 预提用度                                                            76,814.59         统统                                                      92,911.34                                                      金额单元：东谈主民币元                      鹏华中证 500 指数（LOF）A                                         本期        面容                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        200,743,415.23              200,743,415.23 本期申购                         14,574,488.43                  14,574,488.43 本期赎回（以“-”号填列）               -33,341,760.38              -33,341,760.38 基金拆分/份额折算前                               -                              - 基金拆分/份额折算休养                              -                              - 本期申购                                     -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                              -                         第 25页 共 70页                                              鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 本期末                            181,976,143.28               181,976,143.28                      鹏华中证 500 指数（LOF）C                                            本期        面容                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               20,708,525.70               20,708,525.70 本期申购                               11,718,891.69               11,718,891.69 本期赎回（以“-”号填列）                  -17,468,539.48               -17,468,539.48 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算休养                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                14,958,877.91               14,958,877.91                      鹏华中证 500 指数（LOF）I                                            本期        面容                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                      500.00                      500.00 本期申购                                  418,354.91                  418,354.91 本期赎回（以“-”号填列）                       -152,332.25                  -152,332.25 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算休养                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                   266,522.66                  266,522.66 注：申购含红利再投、扶直入份额；赎回含扶直出份额。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                      鹏华中证 500 指数（LOF）A       面容          已罢了部分                  未罢了部分             未分拨利润统统 上年度末              263,685,694.12         -133,625,824.62     130,059,869.50 加：管帐政策变更                       -                       -                   -  前期舛错修订                        -                       -                   -   其他                           -                       -                   - 本期期初              263,685,694.12         -133,625,824.62     130,059,869.50 本期利润               2,296,484.39            13,138,334.27       15,434,818.66 本期基金份额交易产                   -24,733,337.10           11,429,218.60     -13,304,118.50 生的变动数 其中：基金申购款          19,213,750.30            -9,761,673.54        9,452,076.76                            第 26页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报      基金赎回款        -43,947,087.40         21,190,892.14     -22,756,195.26 本期已分拨利润                        -                     -                   - 本期末               241,248,841.41      -109,058,271.75      132,190,569.66                      鹏华中证 500 指数（LOF）C       面容          已罢了部分               未罢了部分              未分拨利润统统 上年度末              12,844,870.20           2,123,302.00      14,968,172.20 加：管帐政策变更                       -                     -                   -  前期舛错修订                        -                     -                   -      其他                        -                     -                   - 本期期初              12,844,870.20           2,123,302.00      14,968,172.20 本期利润                  190,750.04          1,479,087.29       1,669,837.33 本期基金份额交易产                   -3,592,699.27          -1,031,807.73      -4,624,507.00 生的变动数 其中：基金申购款           7,329,367.59           1,273,895.50       8,603,263.09      基金赎回款        -10,922,066.86         -2,305,703.23     -13,227,770.09 本期已分拨利润                        -                     -                   - 本期末                9,442,920.97           2,570,581.56      12,013,502.53                      鹏华中证 500 指数（LOF）I       面容          已罢了部分               未罢了部分              未分拨利润统统 上年度末                        0.11                -13.96              -13.85 加：管帐政策变更                       -                     -                   -  前期舛错修订                        -                     -                   -      其他                        -                     -                   - 本期期初                        0.11                -13.96              -13.85 本期利润                   1,295.56                 591.62            1,887.18 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               1,392.71              -1,997.10             -604.39      基金赎回款               -815.32              4,408.67            3,593.35 本期已分拨利润                        -                     -                   - 本期末                    1,873.06               2,989.23            4,862.29                                                            单元：东谈主民币元                                              本期           面容 活期进款利息收入                                                         33,423.78 如期进款利息收入                                                                 - 其他进款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                           118.86 其他                                                                  182.95 统统                                                               33,725.59 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                            第 27页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                        单元：东谈主民币元                                            本期          面容 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           863,807.89 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 统统                                                         863,807.89                                                        单元：东谈主民币元                                               本期          面容 卖出股票成交总额                                                83,130,190.08 减：卖出股票成本总额                                              82,193,093.01 减：交易用度                                                      73,289.18 买卖股票差价收入                                                   863,807.89 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东谈主民币元                                        本期        面容 股票投钞票生的股利收益                                                 3,201,148.79 其中：证券出借权柄抵偿收 入 基金投钞票生的股利收益                                                            -        统统                                                   3,201,148.79                                                       单元：东谈主民币元                                            本期        面容称号    股票投资                                                    14,618,013.18    债券投资                                                                -    钞票救援证券投资                                                            -                     第 29页 共 70页                                     鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             统统                                        14,618,013.18                                                     单元：东谈主民币元                                               本期                  面容 基金赎回费收入                                                   44,814.92 基金扶直费收入                                                    1,404.47                  统统                                       46,219.39 注：无。                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                  面容 审计用度                                                      17,307.22 信息显露费                                                     59,507.37 证券出借爽约金                                                           - 银行汇划用度                                                       289.00 存托奇迹费                                                        116.07                  统统                                       77,219.66   无。   无。   无。   本回报期存在足下关系或其他要紧狠恶关系的关联方莫得发生变化。                       第 30页 共 70页                                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报           关联方称号                                    与本基金的关系 鹏华 基金管束 有限公司(“鹏华 基金公             基金管束东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商               基金托管东谈主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金管束东谈主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般交易条目签订。                                                                  金额单元：东谈主民币元                        本期                                                         上年度可比期间                       月 30 日   关联方称号                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的             成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券         71,381,859.17        56.27     11,557,558.31                8.88 注：无。 注：无。 注：无。                                                                  金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方称号                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）              额            总额的比例（%） 国信证券               13,269.80          56.27           8,419.89        56.86                                      上年度可比期间  关联方称号                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）              额            总额的比例（%） 国信证券               10,695.82              8.91        6,969.92         6.48 注：1.上述佣金按合同约定的佣金率计较，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率                                第 31页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 由合同签订方参考市集价钱笃定。佣金合同的奇迹范围顺应《公开召募证券投资基金证券交易费 用管束章程》联系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得突出市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究奇迹、流动性奇迹等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得突出市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究奇迹除外的其他用度。                                                           单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比期间          面容         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管束费                   1,290,190.17               1,803,956.12 其中：应支付销售机构的客户小心 费 应支付基金管束东谈主的净管束费                      850,624.32               1,406,050.57 注：1、支付基金管束东谈主鹏华基金公司的管束东谈主薪金年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金钞票净值×0.75%÷当年天数。 有量索取一定比例的客户小心费，用以向基金销售机构支付客户奇迹及销售举止中产生的联系费 用，客户小心费从基金管束费中列支。                                                           单元：东谈主民币元                              本期                      上年度可比期间          面容        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                             月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                   258,038.02                 360,791.23 注：支付基金托管东谈主中国工商银行的托管费按前一日基金钞票净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金钞票净值×0.15%/当年天数。                                                          单元：东谈主民币元                                     本期 获取销售奇迹费的 各关联方称号                        当期发生的基金应支付的销售奇迹费                       第 32页 共 70页                                                      鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报               鹏华中证 500 指            鹏华中证 500 指        鹏华中证 500 指                                                                           统统                      数（LOF）A          数（LOF）C          数（LOF）I 国信证券                           -            664.56                -         664.56 鹏华基金公司                         -          2,444.04            82.23       2,526.27 中国工商银行                         -          6,523.23                -       6,523.23 统统                             -          9,631.83            82.23       9,714.06                                            上年度可比期间 获取销售奇迹费的                                    当期发生的基金应支付的销售奇迹费     各关联方称号               鹏华中证 500 指            鹏华中证 500 指        鹏华中证 500 指                                                                           统统                数（LOF）A               数（LOF）C           数（LOF）I 国信证券                           -            154.23                -         154.23 鹏华基金公司                         -          2,522.88                -       2,522.88 中国工商银行                         -            552.09                -         552.09 统统                             -          3,229.20                -       3,229.20 注：鹏华中证 500 指数（LOF）A 基金份额不支付销售奇迹费;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数（LOF）C 基金份额的销售奇迹费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售奇迹费=前一 日分类基金钞票净值×0.2%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数（LOF）I 基金份 额的销售奇迹费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售奇迹费=前一日分类基金钞票净值 ×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                       单元：东谈主民币元                                      本期     关联方                             加权平均                      期末证券出       期末应收           交易金额       费率区间（%）                     利息收入      称号                             费率（%）                     借业务余额       利息余额 -                -      -                   -             -           -          -                                    上年度可比期间                                    第 33页 共 70页                                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报     关联方                                  加权平均             利息         期末证券出        期末应收             交易金额       费率区间（%）      称号                                  费率（%）            收入         借业务余额        利息余额 国信证券                       2.00~3.10            2.62      4,238.22   742,950.00      656.29 注：无。 注：本基金本回报期末及上年度末除基金管束东谈主除外的其他关联方莫得投资及抓有本基金份额。                                                                              单元：东谈主民币元                             本期                                                                  上年度可比期间     关联方称号                                                  2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额                 当期利息收入               期末余额             当期利息收入 中国工商银行         20,235,404.79                33,423.78      27,912,266.23          50,250.09                                                                            金额单元：东谈主民币元                                           本期                                                                      基金在承销期内买入     关联方称号       证券代码               证券称号                 刊行方式     数目（单元：                                                                                   总金额                                                                   股/张 ） -                      -                -          -                        -             -                                      上年度可比期间                                                                      基金在承销期内买入     关联方称号       证券代码               证券称号                 刊行方式     数目（单元：                                                                                   总金额                                                                   股/张 ） 国信证券             603325            博隆手艺            网下申购                    528    38,258.88 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。      无。 注：无。                                         第 34页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                                  金额单元：东谈主民币元          证                                     数目              顺利           运动           期末  证券      券         受限          认购              （单      期末        期末估值              认购           受限           估值                                    备注  代码      名         期           价钱              位：     成本总额        总额               日           类型           单价          称                                     股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                第 35页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能                                第 36页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永   2025          新股          杰   年3月           运动                                 第 37页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报          新   4日           受限          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股          海          博          念念          创          兴          福          电          子                                                                              念念看科                                                                                技于          念念                                                                     2025          看                                                                   年6月          科                                                                    19 日          技                                                                    每 10                                                                              股送 3                                                                                  股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影   2025         新股          创    4日          受限                                第 38页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报         新 注：1、基金可使用以基金款式开设的股票账户，取舍网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或行为计策投资者参与配售获取的新股，在新股 上市后的约如期限内不成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不成解放转让。 刊行斥逐之日起约定限售期内不得转让。                                                            金额单元：东谈主民币元                          期末            复牌                        期末 股票代     股票   停牌    停牌           复牌             数目     期末                          估值           开盘单                        估值     备注  码      称号   日历    原因           日历            （股）    成本总额                          单价            价                         总额             年 08   要紧事             月 30    项              日    无。    无。 注：无。    本基金为指数型基金。本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括标的指数成份 股偏激备选成份股（均含存托笔据），为更好地罢了投资标的，本基金可少许投资于部分非成份股 （包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托笔据、债券（含国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可扶直债 券、可交换债券等）、债券回购、银行进款、货币市集器具、钞票救援证券、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会联系章程）。本基金可依据法                                 第 39页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 律法例的章程，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管束东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常筹备举止中面对的 与这些金融器具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金管束东谈主从 事风险管束的主要标的是争取将以优势险足下在限定的范围之内，力图罢了基金净值增长率与标 的指数增长率间的高度正联系，并保抓追踪流毒在合同约定的范围内。 本基金的基金管束东谈主致力于于全面里面足下体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管束组织架构。本基金的基金管束东谈主在董事会下设风险足下和合规审计委员会，主要负责制定基 金管束东谈主风险足下计策和足下政策、互助突发要紧风险等事项；看管长负责对基金管束东谈主各业务 程序正当合规运作进行监督查验，组织、辅导基金管束东谈主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会径直回报；在公司里面设立零丁的监察稽核部，专职负责对基金管束东谈主各部门、各业务 的风险足下情况进行督促和查验，并应时提议整改建议。 本基金的基金管束东谈主对于金融器具的风险管束方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资标的，勾通基金钞票所愚弄金融器具特 征通过特定的风险量化商量、模子，日常的量化回报，笃定风险损失的限定和相应置信进程，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应有狡计，将风险足下在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损构怨收益变化的风险。 本基金的基金管束东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司偏激他具有基金托管履历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，爽约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以足下相应的信用风险。 本基金的基金管束东谈主建立了信用风险管束经过，通过对投资品种信用等第评估来足下证券刊行东谈主 的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未抓有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未抓有）。 注：无。                           第 40页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭遇资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时或于约定绽放日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现波折或因投资集合而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管束东谈主在 基金合同中遐想了多量赎回条目，约定在极端情况下赎回苦求的处理方式，足下因绽放申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管束东谈主通过零丁的风险管束职能部门设定流动性 比例要求，对流动性商量进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓集合度商量、组合在短时天职变 现技艺的详尽商量、组合中变现技艺较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本 基金所抓大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基 金钞票运动暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融钞票均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融钞票方式借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不突出基金抓有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所抓有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净钞票）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。                      第 41页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：无。   本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束主张》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管束章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起践诺）等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管束，通过零丁的风险管束部门对本基金的组合抓仓集合 度商量、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时天职变现技艺的详尽商量等流动性商量进行 抓续的监测和分析。 本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票运动暂 时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金抓有的运动受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融钞票方式借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不突出基金抓有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得突出基金钞票净值的 15%。 本基金的基金管束东谈主逐日对基金组结伴产中 7 个责任日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐述的净赎回苦求不得突出 7 个责任日可变现钞票的可变现价值。 同期，本基金的基金管束东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情状、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的遵法访问与严格的准入管束，以及 对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态休养等步调严格管束本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东谈主建立了逆回购交易质押品管束轨制：根据 质押品的天赋笃定质押率水平；抓续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值 计较足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接纳质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。   市集风险是指基金所抓金融器具的公允价值或翌日现款流量因所处市集各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间斥逐根据市集利率从新订价时对于翌日现款流影响的风险。 本基金抓有的利率明锐性钞票为银行进款、结算备付金，其余大部分金融钞票和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹备举止的现款流量在很猛进程上零丁于市集利率变化。本基金的基金管束                      第 42页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 东谈主如期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控。                                                                           单元：东谈主民币元       本期末       钞票 货币资金               20,235,404.79           -           -              -     20,235,404.79 存出保证金                  11,936.95           -           -              -         11,936.95 交易性金融钞票                        -           -           -324,302,643.26     324,302,643.26 应收申购款                          -           -           -      56,364.48         56,364.48     钞票统统           20,247,341.74           -           -324,359,007.74     344,606,349.48       欠债 应付赎回款                          -           -           -   2,850,692.46      2,850,692.46 应付管束东谈主薪金                        -           -           -     206,264.07        206,264.07 应付托管费                          -           -           -      41,252.79         41,252.79 应付清理款                          -           -           -         182.71            182.71 应付销售奇迹费                        -           -           -       4,567.78          4,567.78 其他欠债                           -           -           -      92,911.34         92,911.34     欠债统统                       -           -           -   3,195,871.15      3,195,871.15  利率明锐度缺口           20,247,341.74           -           -321,163,136.59     341,410,478.33      上年度末       钞票 货币资金               20,234,315.54           -           -              -     20,234,315.54 结算备付金                   2,999.55           -           -              -          2,999.55 存出保证金                  68,396.72           -           -              -         68,396.72 交易性金融钞票                        -           -           -346,500,086.75     346,500,086.75 应收申购款                          -           -           -     807,232.78        807,232.78     钞票统统           20,305,711.81           -           -347,307,319.53     367,613,031.34       欠债 应付赎回款                          -           -           -     620,367.53        620,367.53 应付管束东谈主薪金                        -           -           -     242,869.51        242,869.51 应付托管费                          -           -           -      48,573.91         48,573.91 应付清理款                          -           -           -           0.68              0.68 应付销售奇迹费                        -           -           -       6,614.32          6,614.32 其他欠债                           -           -           -     214,136.61        214,136.61     欠债统统                       -           -           -   1,132,562.56      1,132,562.56  利率明锐度缺口           20,305,711.81           -           -346,174,756.97     366,480,468.78 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从新订价日或到期日孰早 者给予分类。                                     第 43页 共 70页                                     鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金抓有的交易性债券投资和钞票救援证券公允价值占基金钞票净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金钞票净值无要紧影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的扫数钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或翌日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险着手于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身筹备情况或稀奇事项 的影响，也可能着手于证券市集全体波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上取舍都备复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏激权重的变动而进行相应休养。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应休养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正联系和追踪流毒最 小化。 本基金通过投资组合的散播化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份 股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如果法律法例对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的 投资比例可作念相应休养。此外，本基金的基金管束东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控， 如期愚弄多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value       at   Risk）商量等来测试本基金 面对的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和足下。                       第 44页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                              金额单元：东谈主民币元                            本期末                              上年度末      面容                                占基金钞票净值                            占基金钞票净值                 公允价值                               公允价值                                 比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                -                 -                - 产－基金投资 交易性金融资                            -                -                 -                - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                 -                - 资 生息金融钞票                            -                -                 -                - －权证投资 其他                         -                -                 -                - 统统            324,302,643.26            94.99    346,500,086.75            94.55 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹比较基准外的其他市集变量保抓不变。                                         对钞票欠债表日基金钞票净值的           联系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                          上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比较基准飞腾 5%资           产净值变动           比较基准下跌 5%资                                         -16,097,504.05            -17,220,917.23           产净值变动 注：无。      无。      公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有蹙迫兴味兴味的输入值所属的                                 第 45页 共 70页                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 最低档次决定： 第一档次：疏通钞票或欠债在活跃市集上未经休养的报价。 第二档次：除第一档次输入值外联系钞票或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。 第三档次：联系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东谈主民币元                                        本期末   公允价值计量斥逐所属的档次 第一档次                                                323,869,967.02 第二档次                                                    15,385.54 第三档次                                                    417,290.70           统统                                        324,302,643.26   本基金以导致各档次之间扶直的事项发诞辰为阐述各档次之间扶直的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开导行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值休养中取舍的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定联系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。   无。   不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。   无。                     第 46页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                       §7 投资组合回报                                                     金额单元：东谈主民币元 序号               面容               金额              占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                       324,302,643.26            94.11      其中：债券                                    -                -       钞票救援证券                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -      产 注：回报期末本基金投资的存托笔据公允价值为：1,491,202.34 元，占净值比 0.44%。本回报所 指的“股票”均包含存托笔据。 代码        行业类别        公允价值（元）                 占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                  806,290.00                   0.24  B   采矿业                    11,562,862.50                   3.39  C   制造业                   205,181,841.31                  60.10      电力、热力、燃气  D   及水坐蓐和供应                10,423,270.60                   3.05      业  E   建筑业                     2,841,223.00                   0.83  F   批发和零卖业                  7,093,846.29                   2.08      交通运载、仓储和  G                           5,377,359.88                   1.58      邮政业  H   住宿和餐饮业                    867,879.00                   0.25      信息传输、软件和  I                          30,104,404.31                   8.82      信息手艺工功课  J   金融业                    31,792,588.39                   9.31  K   房地产业                    4,003,442.25                   1.17      租出和商务奇迹  L                           2,780,027.40                   0.81      业                        第 47页 共 70页                                  鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报      科学研究和手艺  M                     2,195,747.76                    0.64      工功课      水利、环境和寰球  N                     1,355,023.40                    0.40      设施管束业      住户奇迹、修理和  O                                 -                      -      其他工功课  P   教育                   663,102.00                   0.19  Q   卫生和社会责任           1,489,302.20                    0.44      文化、体育和文娱  R                     4,547,086.00                    1.33      业  S   详尽                   769,312.87                   0.23           统统          323,854,609.16                  94.86 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                       -  B   采矿业                          -                       -  C   制造业                 402,029.04                    0.12      电力、热力、燃气  D      及水坐蓐和供应业                     -                       -  E   建筑业                          -                       -  F   批发和零卖业                2,244.00                    0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  15,357.86                    0.00  H   住宿和餐饮业                       -                       -      信息传输、软件和  I      信息手艺工功课                      -                       -  J   金融业                          -                       -  K   房地产业                         -                       -  L   租出和商务工功课                     -                       -      科学研究和手艺服  M      务业                   28,403.20                    0.01  N   水利、环境和寰球      设施管束业                        -                       -  O   住户奇迹、修理和      其他工功课                        -                       -  P   教育                           -                       -  Q   卫生和社会责任                      -                       -  R   文化、体育和文娱      业                            -                       -  S   详尽                           -                       -            统统            448,034.10                    0.13 注：无。                   第 48页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                         金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称号      数目（股）      公允价值（元）         占基金钞票净值比例（%）                             第 49页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                        第 50页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                         第 51页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                         第 52页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                       第 53页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                         第 54页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                       第 55页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                        第 56页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                        第 57页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                        第 58页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                         第 59页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                        金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称号    数目（股）     公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）                           第 60页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                      金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称号     本期累计买入金额               占期初基金钞票净值比例(%)                        第 61页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨联系交易用度。                                               金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金钞票净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨联系交易用度。                                                  单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      45,377,636.34 卖出股票收入（成交）总额                                      83,130,190.08                      第 62页 共 70页                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    本基金将根据风险管束的原则，以套期保值为标的，取舍流动性好、交易活跃的股指期货合 约，充分研讨股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资效果。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      回报编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形    东吴证券股份有限公司在回报编制日前一年内受到中国证券监督管束委员会的处罚。 胜宏科技(惠州)股份有限公司在回报编制日前一年内受到中华东谈主民共和国梅沙海关的处罚。 苏州银行股份有限公司在回报编制日前一年内受到国度金融监督管束总局江苏监管局的处罚。 以上证券的投资已践诺里面严格的投资有狡计经过，顺应法律法例和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                     第 63页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                                  单元：东谈主民币元       序号                 称号                            金额 注：无。 注：无。                                                             金额单元：东谈主民币元                               运动受限部分的公           占基金钞票净         运动受限情况说  序号        股票代码      股票称号                                   允价值            值比例（%）            明    由于四舍五入的原因，投资组合回报中数字分项之和与统统项之间可能存在尾差。                            §8 基金份额抓有东谈主信息                                                                  份额单元：份                                                   抓有东谈主结构            抓有东谈主                     机构投资者                        个东谈主投资者                      户均抓有的基 份额级别        户数                        金份额                      占总份                     占总份            （户）                   抓有份额                     抓有份额                                                 额比例                     额比例                               第 64页 共 70页                                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                                                         （%）                         （%） 鹏华中证 （LOF）A 鹏华中证 （LOF）C 鹏华中证 （LOF）I  统统         25,489         7,736.73     3,839,763.85      1.95     193,361,780.00    98.05                                鹏华中证 500 指数（LOF）A    序号                抓有东谈主称号              抓有份额（份）               占上市总份额比例（%） 注：抓有东谈主为场内抓有东谈主。  面容                  份额级别                 抓有份额总和（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证 500 指数（LOF）A                           24,849.57                    0.0137 理东谈主所            鹏华中证 500 指数（LOF）C                           73,668.34                    0.4925 有从业 东谈主员抓 有本基        鹏华中证 500 指数（LOF）I                              233.12                    0.0875 金                       统统                               98,751.03                    0.0501 注：斥逐本回报期末，本基金管束东谈主从业东谈主员投资、抓有本基金顺应联系法律法例、中国证监会 章程及联系管束轨制的章程。 注：斥逐本回报期末，本公司高等管束东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理未 抓有本基金份额。                                       第 65页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报                        §9 绽放式基金份额变动                                                                 单元：份              鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF）    面容                     A                C                I 基金合同成效 日（2010 年 2 月 5 日）基金 份额总额 本回报期期初 基金份额总额 本回报期基金 总申购份额 减：本回报期 基金总赎回份             33,341,760.38          17,468,539.48        152,332.25 额 本回报期基金                                 -                     -                 - 拆分变动份额 本回报期期末 基金份额总额                            §10 要紧事件揭示    本基金本回报期内无基金份额抓有东谈主大会决议。    基金管束东谈主的要紧东谈主事变动：    无。    基金托管东谈主的特意基金托管部门的要紧东谈主事变动：    无。    本回报期无触及对公司运营管束及基金运作产生要紧影响的，与本基金管束东谈主、基金财产、 基金托管业务联系的诉官司项。    无                                 第 66页 共 70页                                             鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报   本回报期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本回报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激联系高等管束东谈主员无受稽察或处罚等情况。                                                           金额单元：东谈主民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                       占当期佣金 券商称号                                                                备注        元数目     成交金额          交总额的比例           佣金          总量的比例                                (%)                          (%) 国信证券    2                           56.27     13,269.80     56.27   - 星河证券    1                           26.89      6,340.88     26.89   - 广发证券    1                           16.84      3,973.14     16.85   - 长江证券    1                -              -             -         -   - 海通证券    1                -              -             -         -   - 注：交易单元取舍的尺度和程序：                            （以下简称《章程》），基金管束东谈主制 定了相应的管束轨制表率交易单元取舍的尺度和程序。基金管束东谈主负责取舍代理本基金证券买卖 的证券公司，取舍尺度包括：财务情状细腻，筹备行径表率；有完备的合规管束经过和轨制，风 险足下技艺较强；研究、交易等奇迹技艺较强，交易设施简略为投资组合提供灵验的交易践诺； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金管束东谈主根据上述尺度评估并笃定选用的证券公司；   （2）基金管束东谈主与提供证券交易奇迹的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金管束东谈主如期对质券公司进行评价，依据评价斥逐取舍交易单元。 费率原则上不得突出市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超                              第 67页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金管束公司等联系单元的协同救援，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务搬动并吞，将原海通证券的客 户及业务搬动并吞入国泰海通。截止本回报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 搬动并吞，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本回报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                         金额单元：东谈主民币元             债券交易                  债券回购交易                    权证交易                    占当期债                                           占当期权 券商名                                         占当期债券                      券                                              证  称      成交金额                  成交金额          回购成交总      成交金额                    成交总额                                           成交总额                                             额的比例(%)                    的比例(%)                                         的比例(%) 国信证                -          -           -            -          -          -  券 星河证                -          -           -            -          -          -  券 广发证                -          -           -            -          -          -  券 长江证                -          -           -            -          -          -  券 海通证                -          -           -            -          -          -  券 序号                 公告事项                   法定显露方式            法定显露日历        鹏华基金管束有限公司对于旗下基金             《中国证券报》、基金管        示性公告                         监会基金电子显露网站        鹏华基金管束有限公司对于旗下基金             《中国证券报》、基金管        示性公告                         监会基金电子显露网站                                     《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 指数证券投资基金        （LOF）2024 年第 4 季度回报                                     监会基金电子显露网站        鹏华基金管束有限公司对于旗下基金             《中国证券报》、基金管        示性公告                         监会基金电子显露网站                               第 68页 共 70页                                             鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报           （LOF）2024 年年度回报           理东谈主网站及/或中国证                                     监会基金电子显露网站           鹏华基金管束有限公司对于旗下基金          《中国证券报》、基金管           示性公告                      监会基金电子显露网站                                     《中国证券报》、基金管           鹏华中证 500 指数证券投资基金           （LOF）2025 年第 1 季度回报                                     监会基金电子显露网站           鹏华基金管束有限公司对于旗下部分          《中国证券报》、基金管           示性公告                      监会基金电子显露网站                                     《中国证券报》、基金管           鹏华中证 500 指数证券投资基金           （LOF）基金合同                                     监会基金电子显露网站                                     《中国证券报》、基金管           鹏华中证 500 指数证券投资基金           （LOF）托管合同                                     监会基金电子显露网站           鹏华基金管束有限公司对于旗下部分          《中国证券报》、基金管           并修改基金合同和托管合同的公告           监会基金电子显露网站           鹏华中证 500 指数证券投资基金         《中国证券报》、基金管           第 1 号）                    监会基金电子显露网站           鹏华基金管束有限公司对于旗下部分                                     《中国证券报》、基金管           基金参与招商证券股份有限公司申购           （含如期定额投资）费率优惠举止的                                     监会基金电子显露网站           公告 注：无。                  §11 影响投资者有狡计的其他蹙迫信息 注：无。      无。      （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管合同》;                               第 69页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报 （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期回报》                                     （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管束有限公司。    投资者可在基金管束东谈主营业时天职免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管束 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本回报书如有疑问，可商议本基金管束东谈主鹏华基金管束有限公司，本公司已灵通客 户奇迹系统，商议电话：4006788999。                                                  鹏华基金管束有限公司                             第 70页 共 70页